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[Python] (价值1280)大数据项目实战之Python金融应用编程

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[Python] (价值1280)大数据项目实战之Python金融应用编程

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FunnyGod | 显示全部楼层 发表于: 2020-9-30 11:49:12
FunnyGod 发表于: 2020-9-30 11:49:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
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比年去,金融范畴的量化阐发愈来愈遭到实际界取真务界的正视,量化阐发的手艺也获得了较年夜的停顿,成为备受存眷的一个热门范畴。所谓金融量化,便是将金融阐发实际取计较机编程手艺相分离,更加有用的操纵当代计较手艺完成精确的金融资产订价和买卖时机的发明。量化阐发今朝曾经触及到金融范畴的各个方面,包罗根底战衍死金融资产订价、风险办理、量化投资等。跟着年夜数据手艺的开展,量化阐发借逐渐取年夜数据分离正在一同,对海量金融数据完成有用战快速的运算取处置。3 F$ A* J* n4 a+ o
                正在量化金融的时期,选用一种适宜的编程言语关于金融模子的完成是相当主要的。正在那圆里,Python言语表现出了纷歧般的劣势,出格是它具有大批的金融计较库,而且能够供给取C++java等言语的接心以完成下服从的阐发,成为金融范畴快速开辟战使用的一种枢纽言语,因为它是开源的,低落了金融计较的本钱,并且借经由过程普遍的交际收集供给大批的使用真例,极年夜的收缩了金融量化阐发的进修途径。
                本课程正在量化阐发取Python言语快速开展的布景下引见两者之间的联系关系,使教员可以快速把握怎样操纵Python言语停止金融数据量化阐发的根本办法。) x; p, @  |  J! G2 l

        课程研收情况:
                项目利用Python 2.7情况,由于Python所包罗的用于数据阐发战金融使用的相干库浩瀚,以是正在课程取项目中利用Anoconda
                散成情况。0 n# ~% O4 C' ~, T- s; R+ W
                开辟东西:Spyder,IPython,Cloudera(Hadoop使用仄台)4 F  x0 \6 r. x2 G
                数据库东西:sqlite(Anaconda内乱置),MongoDB(年夜数据使用一章利用),DTN IQFEED(试用账号,用于量化买卖中下频. \4 o: j: V* ?
                数据的下载)
                一切利用的开辟东西取情况、库等皆是开源的,能够免费从互联网获得战下载。. T; P6 H! C& @
                 
        内乱容简介:/ G$ M( y; Y1 E; h
                本教程引见利用Python停止数据阐发战金融使用开辟的根底常识。课程从引见简朴的金融使用开端,率领教员回忆Python的根底常识,并逐渐进修怎样将Python使用到金融阐发编程中。课程笼盖了Python的根本数据构造、输进输出、服从阐发、数教库、随机阐发库、统计阐发库等。接着课程以专题的情势引见了Python取Excel的分离,进修怎样利用Python的相干库天生Excel可挪用的函数;Python取Hadoop战MongoDB分离停止年夜数据阐发的根底常识。最初课程引见了Python的里背工具编程并引见了两个案例:利用Python完成金融衍死品阐发库和利用Python完成变乱驱动的量化投资体系,使教员正在真战的情况下了解Python正在金融使用开辟中的详细使用方法,锻炼教员自力开辟Python模块的才能。- W3 Z3 ]& E6 S% I* D5 i$ s
           G- H6 D( g; S( i9 U
〖课程目次〗:$ \' t+ t8 q% H- W: {, }; E
        第一讲、Python取金融使用概述0 A/ T1 g6 R& l
        本讲次要引见Python的根本特征,装置本课程所需求的Python情况,概述Python正在金融数据阐发中使用范畴。本讲将利用一个简朴的趋向投资的例子,解说为何利用Python停止金融数据阐发战量化投资长短常便利的。
         
        第两讲、Python的根本数据范例取数据构造# ~; C9 X7 o/ P8 [
        本讲引见Python的根本数据范例取数据构造,包罗根底Python战NumPy库供给的数据构造。* A. ^& ^. l6 ]( b! P5 g
        1、根本数据范例(整型、浮面型、字符型)+ k" V9 v' ?  w! q* S" B
        2、根本数据构造(元组、掌握构造、函数编程、列表、字典、汇合): b  T! z1 b& V8 w
        3、NumPy数据构造(利用Python列表完成的数组、通例NumPy数组、构造数组、内乱存分派)
         
        第三讲、Python数据可视化2 f+ ~7 A9 ~  C& g0 a3 j! S& j) b
        本讲引见Python的matplotlib库供给的数据可视化手艺,固然Python另有许多其他的数据可视化方法,可是matplotlib供给了一种基准完成方法。' M# P+ S# G  L! i. M7 ^
        1、两维画图(一维数据散、两维数据散,其他画图形式,金融画图): d/ q$ ]; ]" F7 e$ a& o
        2、3D画图
         
        第四讲、金融工夫序列阐发3 d% E4 d" G7 Y& a, H
        正在金融阐发中常睹的一种数据范例是金融工夫序列数据,本章次要引见Python的Pandas库对金融工夫序列范例数据构造的完成——DataFrame战Series,和怎样使用那些东西停止根本的金融工夫序列阐发% w! J1 S# g" Y3 T& ?5 b
        1、Pandas根底(DataFrame类,根本阐发手艺,Series类,GroupBy操纵)
        2、金融数据) j0 [7 }" ~; F) f. I
        3、数据回回阐发
        4、下频金融数据" p" y- I( O% q$ ]/ ^& V0 J
         
        第五讲、输进输出操纵4 H1 Y0 h; k! ^. R1 i$ S1 ^# s
        本讲引见Python供给的根本输进输出操纵,和怎样正在金融数据阐发取投资中有用的停止利用。4 ^; _: D' U5 x5 W2 q
        1、Python的根本I/O操纵(将工具写进硬盘,读写文本文件、SQL数据库、读写NumPy数组)1 `5 n+ r% v/ F) w
        2、利用Pandas的i/O操纵(根本操纵,SQL数据库,CSV文件、EXCEL文件)( Z8 P3 z7 G6 ?6 r
        3、利用PyTables停止快速I/O (利用Table,利用紧缩的Table,数组操纵,内乱存中运算)
         
        第六讲、提拔Python服从
        本讲引见Python中供给的提拔计较服从的一些东西和它们正在金融数据阐发取投资中的根本使用。/ Y- Z% u4 ~% \' m8 i3 \# r$ V, @
        1、Python运转服从阐发
        内乱存分派取运转服从( U# l8 k" e: `8 v( A; ~
        2、并止计较(Monte Carlo算法、串止计较、并止计较)
        3、静态编译(引见例子、两叉树期权订价)
        4、利用Cython静态编译
        5、基于GPU天生随机数
         , I/ e" _/ B+ s) X9 i9 m2 h
        第七讲、数教东西
        本讲引见Python供给的用于金融数据阐发的数教办法取东西及其布景常识取使用方法。
        1、远似(回回、插值)9 b' [; F8 @& I- g- m: B, w( M
        2、凸劣化(齐局最劣化、部分最劣化、束缚最劣化)
        3、积分(数值积分、模仿积分)
        4、标记计较(根底、圆程、积分、微分)
         
        第八讲、随机阐发
        对没有肯定性的描写取研讨是金融研讨取阐发的主要圆里,本讲引见随机阐发的一些常识,正在金融数据阐发取投资中的使用取Python完成。4 y4 j4 g" E4 j# a- \# V) x
        1、随机数. c' P' v5 X& K- N6 O2 o/ I7 m
        2、模仿(随机变量、随机历程)0 u$ z7 Q3 [0 x, A& |
        3、圆好减少手艺: B9 P  y0 }) @6 f. e/ t
        4、估值(欧式期权、好式期权)+ y4 [3 {. `# G8 p; N& t# L
        5、风险测度目标(正在险代价、信誉风险)
         0 A+ U/ G3 L" k
        第九讲、统计阐发
        统计阐发是金融数据阐发的中心,本讲引见经常使用的统计阐发办法、金融使用及其Python完成。
        1、正态性查验4 w0 B. j1 R8 B  t) ?# W& r- ?) G
        2、资产组开劣化  z" U/ j+ k% b" Y4 `. m7 p& R
        3、主身分阐发使用1 i6 `0 C1 K0 y
        4、贝叶斯回回阐发
         
        第十讲、数值阐发手艺
        关于一些非线性、出有隐式解的金融战数据阐发成绩,需求利用数值阐发的手艺,本讲引见那些手艺的根底及使用,和Python的完成。
        1、供解线性圆程(LU合成、Cholesky合成、QR合成、Jacobi办法、Gauss-Seidel办法)
        2、金融中的非线性模子(隐露颠簸率、Markov regime-switching模子、门限自回回模子、安稳转换模子)
        3、供根办法
         
        第十一讲、利用Python操纵Excel/ E# U! Z; F. w- f1 I4 w
        微硬的Excel是经常使用的办公硬件,是数据阐发战使用的主要支持。Python供给了丰硕的取Excel交互的接心,本讲引见那些接心并举例。
        1、根本的电子表格交互& [9 J) L: E" w* ~
        2、Python中的Excel剧本6 E3 F7 Y( H: Y! k( I  ^
         
        第十两讲、Python里背工具编程取图形用户界里/ ~1 x& j1 z" h9 g
        本讲引见Python里背工具编程手艺,那是后绝章节,出格是量化投资一章的根底,除此以外,本讲借引见了Python图形用户界里编程的根本办法。2 b. d+ ^5 c) j* a+ i
        1、里背工具8 r9 P8 z# w3 Q2 Q* v2 N; x
        2、图形用户界里
         % q% t8 N& K  B8 }/ `
        第十三讲、金融中的年夜数据手艺概述
        本讲引见年夜数据手艺正在金融中的使用和利用Python的根本完成。% t. E2 D! R. U1 P  B, H4 E
        1、Hadoop概述
        2、利用Hadoop完成字符统计
        3、Hadoop金融使用举例
        4、NoSQL引见; v4 C  N8 j! R" B9 L1 `
         
        第十四讲、案例1:利用Python构建期权阐发体系! }/ |# J, y& v$ H: z" T* f1 E/ [- \
        本案例利用之前各讲引见的Python金融使用相干常识,构建相对完好的期权阐发体系,协助教员把握金融体系开辟的要面和Python整开使用的方法,取之前引见比拟,正在案例阐发中更多的利用里背工具办法。3 O7 i  D3 \: K7 v$ R" E
        1、估值框架(本钱资产订价道理,风险中性订价,市场情况等引见)0 I/ V& ?" E- x* V  a! @
        2、金融模子的模仿(随机数天生模块,泛型模仿类,多少布朗活动,带腾跃的分散历程模仿模块,仄圆根分散历程模仿模块)
        3、衍死品估值模块(泛型估值类、欧式施行类、好式施行类)
        4、衍死品阐发库使用——颠簸率期权订价
         6 `. t0 |. Y# |& f& H
        第十五讲、案例2:利用Python构建简朴的算法买卖体系3 g3 M: W% A$ ?; x' V  f1 J9 ^
        算法取法式化买卖是年夜数据时期计较机手艺正在金融范畴使用的最主要圆里之一。本讲引见那圆里的Python完成,包罗根本买卖、买卖战略取回测等。
        1、算法买卖概述取框架7 s, S8 g9 q0 ?  ]0 M! o
        2、完成变乱驱动买卖引擎(变乱驱动硬件,变乱类,数据处置类,战略类,投资组开类,施行处置类战回测类的根本体例,变乱驱动施行)6 ^# `7 d/ ?" D) W
        3、买卖战略完成(挪动均匀逾越战略,S&P500猜测买卖战略,均值回回股票配对买卖战略)
        4、战略劣化(参数劣化,模子挑选,劣化战略)




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z799841185 | 显示全部楼层 发表于: 2020-9-30 11:49:12
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wztomy | 显示全部楼层 发表于: 2020-9-30 11:50:15
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1142570567 | 显示全部楼层 发表于: 2020-9-30 12:26:24
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huang89 | 显示全部楼层 发表于: 2020-9-30 13:52:08
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flower007 | 显示全部楼层 发表于: 2020-9-30 13:52:41
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windrunner | 显示全部楼层 发表于: 2020-9-30 13:52:41
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chaofengli | 显示全部楼层 发表于: 2020-10-7 11:17:05
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qtghkat | 显示全部楼层 发表于: 前天 16:08
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